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中国银行每日债市参考76

发布时间:2019-08-16 19:13:29

【今日关注】

1、  周四,人民在公开市场招标发行了330亿3个月和10亿3年期央票,招标结果显示,三个月期限央行中标价格99.30元,中标利率2.7463%;三年期品种中标利率3.58%。

2、  周四英格兰央行升息0.25个百分点至5.75%。 

3、  今天农业发展银行在银行间市场招标发行100亿元三年期浮息金融。(王维维)

【市场评述】

l  银行间现券市场——三年期央票发行利率意外上扬

周四上午,3年期央行票据一级市场发行收益率招标结果为3.58%,较上一期3.49%的收益率上行了9个基点。而二级市场卖价仍然在3.80%以上,不排除下一次3年期央票收益率再度走高的可能。由于资金面逐渐宽裕,利率大幅下降的同时,短期端央票买盘增多,收益率略有下行。周五农发行将招标发行3年期浮动金融债,参照上次口行3年期浮息债50个点的基准,市场预期在50-55个BP左右。(袁  彬)

l  交易所现券市场——市场盘整态势延续

周四交易所缩量上涨,尾盘上行,收盘报109.877点,上涨0.028点,全天成交1.7亿元,交易量仍处于一个比较低的阶段,流动性日益消逝。个券方面,中短期主流品种小幅下跌,02国债14和04国债03分别下跌0.05元和0.20元。长期品种方面,剩余年限16年的03国债03收益率报收4.39%附近。(袁  彬)

l  银行间资金市场——市场再现分歧

周四,货币市场内,回购利率继续下行。R007加权利率收于2.38%。因当日14天回购利率为2.78%,较前一交易日下行74BP,不少金融机构借机融入该品种利率,以锁定未来新股申购期的资金成本。但从R014的详细成交来看,成交利率从2.43%到3.75%不等,宽幅的成交利率表明了市场对后期资金面不同的态度。(胡晓雯)

l  利率互换市场——先抑后扬,市场小幅波动

周四,利率互换市场整体维持稳定。收固定付浮动仍是市场的主要交投方向,在此影响下,互换利率继续小幅下行,但三年期央票意外走高的招标结果另市场机构产生些许担忧,互换利率又小幅反弹了约5个基点水平,目前三年期收益率在4.03%附近。(王维维)

【后势预测】

特别国债发行方式的逐步明朗让市场机构略感轻松,市场普遍认为短期内对市场的影响不大,但对即将出台的宏观数据的隐忧犹存,市场多空僵持,观望气氛逐步浓厚。预计在6月数据出台前,市场盘整的态势仍将延续。(王维维)

国债期限结构

剩余年限

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年

20070104

2.14

2.32

2.45

2.55

2.63

2.77

2.87

20070705

2.76

3.28

3.46

3.66

3.83

3.95

4.11

金融债期限结构

剩余年限

0.25年

0.5年

1年

2年

3年

4年

5年

20070104

2.58

2.75

2.82

2.92

3.01

3.08

3.14

20070705

2.88

3.05

3.28

3.56

3.86

4.11

4.27

(本收益率结构以2007年首个交易日市场收益率作为比较基准,力求揭示市场收益率变化规律)

【市场行情】

l  银行间市场回购交易行情

品种

R001

R007

R014

R021

R1M

加权平均利率(%)

2.3436

2.2825

3.3570

3.1000

3.0396

l  银行间市场拆借交易行情

品种

IBO001

IBO007

IBO014

IBO021

IBO1M

加权平均利率(%)

2.1999

2.5234

-

-

-

(注:加注“*”的利率表示偏离市场正常水平)

l  上海银行间同业拆放利率

品种

0/N

1W

2W

1M

3M

6M9M

1Y

SHIBOR(%)

2.3226

2.4034

2.8306

3.0262

3.1094

3.1507

3.2707

3.4595

(注:述数据是上一交易日的SHIBOR报价)

l  上海证券交易所主要国债交易行情

品种

剩余年限

收盘净价(元)

涨跌值(元)

收益率(%)

20国债10

0.7

100.30

-0.05

1.7655

02国债14

0.6

100.15

-0.05

2.1146

04国债03

2.1

102.20

-0.20

3.1281

03国债01

3.0

97.65

-0.05

3.6091

04国债04

4.2

103.70

+0.18

3.8421

04国债07

4.5

103.20

-0.15

3.856

03国债08

6.5

93.62

+0.02

4.2081

03国债03

16.1

88.80

-0.03

4.3904

(参照剩余年限分布,挑选上述流动性较好的券种作为代表品种)

l  上海证券交易所回购交易行情

品种

R001

R007

R014

R028

R091

收盘利率(%)

-

-

-

-

-

l  主要指数变化情况

品种

指数

涨跌值

涨跌幅(%)

上证国债指数

109.877

+0.028

+0.03

上证综合指数

3615.872

-83.559

-5.25

深证成份指数

11783.58

-725.56

-5.80

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